所有的成功都來自于行動，只有付諸行動，才能一步步走向成功。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》備考習(xí)題（5）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。
21.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()。
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定
C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率
D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險
22.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。
A.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤
B.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值
C.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值
D.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
23.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是()。
A.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費)為標的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額
B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大
C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小
D.買方期權(quán)持有者的損失是零
24.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括()。
A.標準法
B.基本指標法
C.內(nèi)部模型法
D.高級計量法
25.在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述()的分布。
A.每日股票價格
B.每日股票指數(shù)
C.股票價格每日變動值
D.股票價格每日收益率
26.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。
A.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”
B.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“虛假的”
C.系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實的”
D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”
27.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。
A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
28.外部評級主要依靠()。
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對
29.預(yù)期損失率的計算公式是()。
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
30.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度的是()。
A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內(nèi)部評級法
31.采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于()。
A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
D.前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
32.操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。
A.公司治理結(jié)構(gòu)
B.合規(guī)文化
C.信息系統(tǒng)建設(shè)
D.外部控制體系
33.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。
A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化
B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化
C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化
D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化
34.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要是指()。
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
35.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指()。
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對
36.貸款組合的信用風(fēng)險包括()。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險
D.政治風(fēng)險
37.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
38.在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括()。
A.過分依賴于外部評級
B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性
D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性
39.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。
A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管*的估計值
C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管*的估計值
40.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
A.違約客戶累計百分比
B.違約客戶數(shù)量
C.未違約客戶累計百分比
D.未違約客戶數(shù)量
21.D【解析】D項中不能說規(guī)避，只能說降低了。
22.D【解析】價外期權(quán)與平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零。
23.D【解析】買方期權(quán)持有者的損失是期權(quán)費。
24.C【解析】與操作風(fēng)險有關(guān)的三種計算方法：基本指標法，標準法，高級計量法。
25.D【解析】略。
26.A
27.B【解析】考查風(fēng)險因素與風(fēng)險管理的關(guān)系。
28.A【解析】外部評級主要依靠專家定性分析。
29.A【解析】略。
30.A【解析】從低到高的順序為：基本—標準—高級
31.C【解析】記憶題。?？碱}目，加強記憶。
32.D【解析】外部控制體系不是“內(nèi)部環(huán)境因素”。
33.A【解析】對照法，收集數(shù)據(jù)，客觀性肯定好于主觀性，動態(tài)化優(yōu)于靜態(tài)化。
34.D【解析】屬于法規(guī)考查，要了解。
35.A【解析】信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的定義。
36.C【解析】貸款組合是兩種風(fēng)險兼?zhèn)洹?BR> 37.B【解析】損失=300×5%×(1-20%)=12(億元)。
38.D【解析】提高敏感度是優(yōu)點而不是缺點。
39.D【解析】違約損失率需要自己估計。
40.A【解析】略。
單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。
21.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()。
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定
C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率
D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險
22.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。
A.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤
B.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值
C.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值
D.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
23.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是()。
A.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費)為標的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額
B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大
C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小
D.買方期權(quán)持有者的損失是零
24.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括()。
A.標準法
B.基本指標法
C.內(nèi)部模型法
D.高級計量法
25.在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述()的分布。
A.每日股票價格
B.每日股票指數(shù)
C.股票價格每日變動值
D.股票價格每日收益率
26.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。
A.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”
B.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“虛假的”
C.系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實的”
D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”
27.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。
A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
28.外部評級主要依靠()。
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對
29.預(yù)期損失率的計算公式是()。
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
30.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度的是()。
A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內(nèi)部評級法
31.采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于()。
A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
D.前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值
32.操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。
A.公司治理結(jié)構(gòu)
B.合規(guī)文化
C.信息系統(tǒng)建設(shè)
D.外部控制體系
33.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。
A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化
B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化
C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化
D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化
34.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要是指()。
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
35.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指()。
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對
36.貸款組合的信用風(fēng)險包括()。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險
D.政治風(fēng)險
37.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
38.在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括()。
A.過分依賴于外部評級
B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性
D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性
39.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。
A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管*的估計值
C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管*的估計值
40.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
A.違約客戶累計百分比
B.違約客戶數(shù)量
C.未違約客戶累計百分比
D.未違約客戶數(shù)量
21.D【解析】D項中不能說規(guī)避，只能說降低了。
22.D【解析】價外期權(quán)與平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零。
23.D【解析】買方期權(quán)持有者的損失是期權(quán)費。
24.C【解析】與操作風(fēng)險有關(guān)的三種計算方法：基本指標法，標準法，高級計量法。
25.D【解析】略。
26.A
27.B【解析】考查風(fēng)險因素與風(fēng)險管理的關(guān)系。
28.A【解析】外部評級主要依靠專家定性分析。
29.A【解析】略。
30.A【解析】從低到高的順序為：基本—標準—高級
31.C【解析】記憶題。?？碱}目，加強記憶。
32.D【解析】外部控制體系不是“內(nèi)部環(huán)境因素”。
33.A【解析】對照法，收集數(shù)據(jù)，客觀性肯定好于主觀性，動態(tài)化優(yōu)于靜態(tài)化。
34.D【解析】屬于法規(guī)考查，要了解。
35.A【解析】信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的定義。
36.C【解析】貸款組合是兩種風(fēng)險兼?zhèn)洹?BR> 37.B【解析】損失=300×5%×(1-20%)=12(億元)。
38.D【解析】提高敏感度是優(yōu)點而不是缺點。
39.D【解析】違約損失率需要自己估計。
40.A【解析】略。