你可以創(chuàng)造未來(lái)的方式，就是腳踏實(shí)地向前走。你的未來(lái)也只有自己才能創(chuàng)造，既然選擇了就要毫不猶豫的堅(jiān)持走下去。整理“2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題（4）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行從業(yè)資格考試頻道。
單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。
61.投資或者購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
62.2004年底，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。
A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》
C.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》
63.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于()。
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
64.下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，不正確的是()。
A.均值VAR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失
C.零值VAR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
65.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量
D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
66.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于()。
A.自營(yíng)外匯買賣
B.代客外匯買賣
C.遠(yuǎn)期外匯買賣
D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配
67.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。
A.140
B.150
C.120
D.230
68.根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。
A.持有待售類資產(chǎn)
B.持有到期的投資
C.貸款
D.應(yīng)收款
69.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
70.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是
多方面開(kāi)展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
71.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指()。
A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B.通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C.通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
72.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。
A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
73.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括()。
A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)
C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
D.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)
74.融資缺口等于()。
A.貸款平均額-存款平均額
B.核心貸款平均額-存款平均額
C.貸款平均額-核心存款平均額
D.核心貸款平均額-核心存款平均額
75.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于()。
A.綜合評(píng)級(jí)1級(jí)
B.綜合評(píng)級(jí)2級(jí)
C.綜合評(píng)級(jí)3級(jí)
D.綜合評(píng)級(jí)4級(jí)
76.下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是()。
A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成
B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
77.假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為1英鎊:19000美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于()區(qū)間。
A.(1.8750，1.9250)
B.(1.8000，2.0000)
C.(1.8500，1.9500)
D.(1.8250，1.9750)
78.風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是()。
A.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)
C.適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
D.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)
79.在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.AMEL分析系統(tǒng)
D.5Its系統(tǒng)
80.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
61.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的特點(diǎn)就是負(fù)相關(guān)。
62.B
63.D【解析】據(jù)RAROCAnnual的計(jì)算公式可算得。年度RAROC=(1+4%)×250/125-1=8.16%。
64.B【解析】均值VAR法度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失。
65.B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。
66.D【解析】A、B、C三項(xiàng)內(nèi)容都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。
67.A【解析】累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140;短邊法步驟為：先分別加總每種外幣的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150。比較可得最小的是140。
68.A【解析】略。
69.B【解析】B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn)，考生要掌握。
70.B【解析】商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。
71.C【解析】基本概念，考查情景分析法定義。
72.D【解析】C.P模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型，考生要掌握。
73.B【解析】銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營(yíng)類。
74.C【解析】融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。
75.B【解析】略。
76.B【解析】三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束。
77.A【解析】有95%的可能落在均值左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。
78.A【解析】有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。
79.B【解析】考生應(yīng)記住五因素英語(yǔ)單詞，該系統(tǒng)就是它們首字母簡(jiǎn)寫。
80.C【解析】CMRn=1-SR1×SR2×…SRn，SR=1-MMR。
單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。
61.投資或者購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
62.2004年底，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。
A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》
C.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》
63.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于()。
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
64.下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，不正確的是()。
A.均值VAR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失
C.零值VAR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)
D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
65.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量
D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
66.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于()。
A.自營(yíng)外匯買賣
B.代客外匯買賣
C.遠(yuǎn)期外匯買賣
D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配
67.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。
A.140
B.150
C.120
D.230
68.根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。
A.持有待售類資產(chǎn)
B.持有到期的投資
C.貸款
D.應(yīng)收款
69.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
70.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是
多方面開(kāi)展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
71.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指()。
A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B.通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C.通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
72.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。
A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
73.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括()。
A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)
C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
D.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)
74.融資缺口等于()。
A.貸款平均額-存款平均額
B.核心貸款平均額-存款平均額
C.貸款平均額-核心存款平均額
D.核心貸款平均額-核心存款平均額
75.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于()。
A.綜合評(píng)級(jí)1級(jí)
B.綜合評(píng)級(jí)2級(jí)
C.綜合評(píng)級(jí)3級(jí)
D.綜合評(píng)級(jí)4級(jí)
76.下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是()。
A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成
B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
77.假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為1英鎊:19000美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于()區(qū)間。
A.(1.8750，1.9250)
B.(1.8000，2.0000)
C.(1.8500，1.9500)
D.(1.8250，1.9750)
78.風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是()。
A.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)
C.適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
D.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)
79.在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.AMEL分析系統(tǒng)
D.5Its系統(tǒng)
80.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
61.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的特點(diǎn)就是負(fù)相關(guān)。
62.B
63.D【解析】據(jù)RAROCAnnual的計(jì)算公式可算得。年度RAROC=(1+4%)×250/125-1=8.16%。
64.B【解析】均值VAR法度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失。
65.B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。
66.D【解析】A、B、C三項(xiàng)內(nèi)容都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。
67.A【解析】累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140;短邊法步驟為：先分別加總每種外幣的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150。比較可得最小的是140。
68.A【解析】略。
69.B【解析】B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn)，考生要掌握。
70.B【解析】商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。
71.C【解析】基本概念，考查情景分析法定義。
72.D【解析】C.P模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型，考生要掌握。
73.B【解析】銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營(yíng)類。
74.C【解析】融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。
75.B【解析】略。
76.B【解析】三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束。
77.A【解析】有95%的可能落在均值左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。
78.A【解析】有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。
79.B【解析】考生應(yīng)記住五因素英語(yǔ)單詞，該系統(tǒng)就是它們首字母簡(jiǎn)寫。
80.C【解析】CMRn=1-SR1×SR2×…SRn，SR=1-MMR。