我們都是有夢想?yún)s不知道怎么努力付出的糾結體，是一個需要別人幫忙規(guī)劃人生的幼稚派。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》模擬題（3）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
判斷題(共20小題，每小題1分。請對下列各題的描述做出判斷，正確請選A，錯誤請選B。)
1.當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。()
2.馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風險管理的風險對沖策略。()
3.戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。()
4.風險文化一般由風險管理理念、知識和措施三個層次組成。()
5.風險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。()
6.商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住房按揭貸款和個人信用貸款。()
7.如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。()
8.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務人對銀行的實質性信貸債務逾期超過60天屬于違約。()
9.在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。()
10.信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。()
11.商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動資產(chǎn)。()
12.商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負債流動性需求。()
13.商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。()
14.我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。()
15.資本規(guī)劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。()
16.賬面資本是銀行資本金的動態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。()
17.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》與《巴賽爾協(xié)議Ⅱ》相比，有大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求。()
18.當客戶的授信總額超過銀行的損失承受能力時，商業(yè)銀行不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務。()
19.商業(yè)銀行董事會通常指派專家小組負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。()
20.商業(yè)銀行應建立經(jīng)董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。()
1.B【解析】當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風險危機。故本題選B。
2.B【解析】馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風險管理的風險分散策略。該理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1(即不完全正相關)，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。故本題選B。
3.A【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩方面內容。戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。故本題選A。
4.B【解析】風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。故本題選B。
5.A【解析】在風險偏好設置與實施過程中，要將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合。風險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。故本題選A。
6.B【解析】商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款。故本題選B。
7.B【解析】如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。故本題選B。
8.B【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上屬于違約。故本題選B。
9.B【解析】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離。故本題選B。
10.B【解析】信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。故本題選B。
11.B【解析】商業(yè)銀行僅將核心存款的15%投入流動資產(chǎn)。故本題選B。
12.B【解析】商業(yè)銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。故本題選B。
13.B【解析】商業(yè)銀行不可以把核心業(yè)務集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上，否則可能遭受巨大的風險。故本題選B。
14.A【解析】我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。故本題選A。
15.A【解析】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。題干描述正確。故本題選A。
16.B【解析】賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久性資本投入，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分。它是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。故本題選B。
17.A【解析】相比《巴賽爾協(xié)議Ⅱ》，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的突出表現(xiàn)之一是：改進風險權重計量方法，大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求。故本題選A。
18.A【解析】商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮以下兩個方面的因素：①客戶的債務承受能力;②銀行的損失承受能力。當客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務。故本題選A。
19.B【解析】商業(yè)銀行董事會通常指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。故本題選B。
20.A【解析】根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》，債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上即被視為違約。題干描述正確。故本題選A。
判斷題(共20小題，每小題1分。請對下列各題的描述做出判斷，正確請選A，錯誤請選B。)
1.當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。()
2.馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風險管理的風險對沖策略。()
3.戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。()
4.風險文化一般由風險管理理念、知識和措施三個層次組成。()
5.風險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。()
6.商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住房按揭貸款和個人信用貸款。()
7.如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。()
8.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務人對銀行的實質性信貸債務逾期超過60天屬于違約。()
9.在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。()
10.信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。()
11.商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動資產(chǎn)。()
12.商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負債流動性需求。()
13.商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。()
14.我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。()
15.資本規(guī)劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。()
16.賬面資本是銀行資本金的動態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。()
17.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》與《巴賽爾協(xié)議Ⅱ》相比，有大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求。()
18.當客戶的授信總額超過銀行的損失承受能力時，商業(yè)銀行不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務。()
19.商業(yè)銀行董事會通常指派專家小組負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。()
20.商業(yè)銀行應建立經(jīng)董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。()
1.B【解析】當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風險危機。故本題選B。
2.B【解析】馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風險管理的風險分散策略。該理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1(即不完全正相關)，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。故本題選B。
3.A【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩方面內容。戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。故本題選A。
4.B【解析】風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。故本題選B。
5.A【解析】在風險偏好設置與實施過程中，要將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合。風險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。故本題選A。
6.B【解析】商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款。故本題選B。
7.B【解析】如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。故本題選B。
8.B【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上屬于違約。故本題選B。
9.B【解析】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離。故本題選B。
10.B【解析】信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。故本題選B。
11.B【解析】商業(yè)銀行僅將核心存款的15%投入流動資產(chǎn)。故本題選B。
12.B【解析】商業(yè)銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。故本題選B。
13.B【解析】商業(yè)銀行不可以把核心業(yè)務集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上，否則可能遭受巨大的風險。故本題選B。
14.A【解析】我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。故本題選A。
15.A【解析】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。題干描述正確。故本題選A。
16.B【解析】賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久性資本投入，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分。它是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。故本題選B。
17.A【解析】相比《巴賽爾協(xié)議Ⅱ》，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的突出表現(xiàn)之一是：改進風險權重計量方法，大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求。故本題選A。
18.A【解析】商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮以下兩個方面的因素：①客戶的債務承受能力;②銀行的損失承受能力。當客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務。故本題選A。
19.B【解析】商業(yè)銀行董事會通常指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。故本題選B。
20.A【解析】根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》，債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上即被視為違約。題干描述正確。故本題選A。