所有的成功都來自于行動，只有付諸行動，才能一步步走向成功。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險管理（模擬3）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
1下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是()
A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施
B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C.資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D.核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)
2商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險，不可以通過()來進行操作風(fēng)險緩釋。
A.提高電子化水平以取代手工操作
B.制定連續(xù)營業(yè)方案
C.購買電子保險
D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包
3根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計死亡率為()
A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%
4如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
A.小于
B.大予
C.等于
D.以上都不對
5下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是()
A.久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的方法
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確
6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。
A.監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化
B.經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化
C.會計資本;風(fēng)險定性分析
D.注冊資本;風(fēng)險定性分析
7按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。
A.評分的階段
B.評分的方法
C.評分的對象
D.評分的結(jié)果
8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括()風(fēng)險。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)安全
C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
D.系統(tǒng)報告
9風(fēng)險管理的最基本要求是()
A.迅速、有效地控制風(fēng)險
B.適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險
C.準(zhǔn)確、詳細地計量風(fēng)險
D.適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險
10影響金融工具久期的因素不包括()
A.金融工具的到期日
B.距下一次重新定價日的時間長短
C.到期日之前支付金額的大小
D.金融工具的發(fā)行日期
11與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有()
A.特殊性、非盈利性
B.普遍性、非盈利性
C.特殊性、盈利性
D.普遍性、盈利性
12中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本?()
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級計量法
D.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法
13下列關(guān)于市場約束的表述正確的是()
A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等
B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性
C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中
D.這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響
14與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。
A.財務(wù)報表真實性較好
B.連環(huán)擔(dān)保普遍
C.風(fēng)險識別難度大
D.貸后監(jiān)督難度大
15對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括()
A.經(jīng)營環(huán)境
B.專家主觀估計
C.還款能力
D.資本
16下列關(guān)于風(fēng)險分散風(fēng)險和風(fēng)險對沖的說法，正確的是()
A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險
B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險
C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險
D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險
17商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。
A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄
C.從其他銀行購買客戶借款記錄
D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄
18衍生產(chǎn)品的()對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠桿作用
C.預(yù)期外匯買賣
D.即期外匯買賣
19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包說法錯誤的是()
A.商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，以此轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險
B.從本質(zhì)上講，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去
C.在業(yè)務(wù)外包中包括財務(wù)系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務(wù)都可以“包”出去
D.商業(yè)銀行依然對客戶和監(jiān)籬者著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任
20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是()
A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去
B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責(zé)任
C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任
D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理
1.A
解析：A【解析】只有A項正確。其中，B項應(yīng)為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項資本充足率=(資本-扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求);D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要壤)。
2.A
解析：A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運行，應(yīng)該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反
3.B
解析：暫無
4.B
解析：B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動性需求大于流動性來源時。商業(yè)銀行便無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了
5.A
解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。
6.A
解析：暫無
7.A
解析：A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平;按照評分的目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。
8.D
解析：D【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險包括系統(tǒng)設(shè)計不完善和系統(tǒng)維護不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等。因此，A、B、C三項均屬于系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險。故選D。
9.B
解析：B【解析】風(fēng)險管理的最基本要求是適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險
10.D
解析：D【解析】D中發(fā)行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時間
參考答案
11.B
解析：B【解析】與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。操作風(fēng)險不能為商業(yè)銀行帶來盈利.具有非盈利性
12.D
解析：D【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行設(shè)計的;另一方面，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真實狀況。故選D。
13.A
解析：A【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督;C項通過將“市場約束”引入基本的監(jiān)管柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風(fēng)險的作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項相關(guān)利益者采取的措施，會對銀行在金融市場.上的運作產(chǎn)生影響
14.A
解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團法人的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;(2)連環(huán)擔(dān)保十分普遍;(3)真實財務(wù)狀況難以把握;(4)系統(tǒng)性風(fēng)險較高;(5)風(fēng)險識別和貸后管理難度大
15.B
解析：B【解析]5Cs系統(tǒng)是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經(jīng)營環(huán)境(Condition)。故B選項符合題意
16.B
解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。故A選項說法錯誤。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)(即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果相關(guān)系數(shù)為-o.7，則符合收益波動負相關(guān)的條件，可以較好地對沖風(fēng)險。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1，分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對沖部分風(fēng)險，但不能完全消除它們共同面對的系統(tǒng)性風(fēng)險。故D選項說法錯誤。
17.C
解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購買客戶借款紀(jì)錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C
18.B
解析：B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因
19.C
解析：C【解析】商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)該外包出去，故選項c錯誤。
20.B
解析：B【解析】本題考查對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的理解。從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任
1下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是()
A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施
B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C.資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D.核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)
2商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險，不可以通過()來進行操作風(fēng)險緩釋。
A.提高電子化水平以取代手工操作
B.制定連續(xù)營業(yè)方案
C.購買電子保險
D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包
3根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計死亡率為()
A.0.17%
B.1.57%
C.1.36%
D.2.43%
4如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
A.小于
B.大予
C.等于
D.以上都不對
5下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是()
A.久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的方法
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確
6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。
A.監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化
B.經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化
C.會計資本;風(fēng)險定性分析
D.注冊資本;風(fēng)險定性分析
7按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。
A.評分的階段
B.評分的方法
C.評分的對象
D.評分的結(jié)果
8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括()風(fēng)險。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)安全
C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
D.系統(tǒng)報告
9風(fēng)險管理的最基本要求是()
A.迅速、有效地控制風(fēng)險
B.適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險
C.準(zhǔn)確、詳細地計量風(fēng)險
D.適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險
10影響金融工具久期的因素不包括()
A.金融工具的到期日
B.距下一次重新定價日的時間長短
C.到期日之前支付金額的大小
D.金融工具的發(fā)行日期
11與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有()
A.特殊性、非盈利性
B.普遍性、非盈利性
C.特殊性、盈利性
D.普遍性、盈利性
12中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本?()
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級計量法
D.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法
13下列關(guān)于市場約束的表述正確的是()
A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等
B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性
C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中
D.這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響
14與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。
A.財務(wù)報表真實性較好
B.連環(huán)擔(dān)保普遍
C.風(fēng)險識別難度大
D.貸后監(jiān)督難度大
15對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括()
A.經(jīng)營環(huán)境
B.專家主觀估計
C.還款能力
D.資本
16下列關(guān)于風(fēng)險分散風(fēng)險和風(fēng)險對沖的說法，正確的是()
A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險
B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險
C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險
D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險
17商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。
A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄
C.從其他銀行購買客戶借款記錄
D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄
18衍生產(chǎn)品的()對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠桿作用
C.預(yù)期外匯買賣
D.即期外匯買賣
19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包說法錯誤的是()
A.商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，以此轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險
B.從本質(zhì)上講，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去
C.在業(yè)務(wù)外包中包括財務(wù)系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務(wù)都可以“包”出去
D.商業(yè)銀行依然對客戶和監(jiān)籬者著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任
20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是()
A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去
B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責(zé)任
C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任
D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理
1.A
解析：A【解析】只有A項正確。其中，B項應(yīng)為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項資本充足率=(資本-扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求);D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要壤)。
2.A
解析：A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運行，應(yīng)該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反
3.B
解析：暫無
4.B
解析：B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動性需求大于流動性來源時。商業(yè)銀行便無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了
5.A
解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。
6.A
解析：暫無
7.A
解析：A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平;按照評分的目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。
8.D
解析：D【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險包括系統(tǒng)設(shè)計不完善和系統(tǒng)維護不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等。因此，A、B、C三項均屬于系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險。故選D。
9.B
解析：B【解析】風(fēng)險管理的最基本要求是適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險
10.D
解析：D【解析】D中發(fā)行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時間
參考答案
11.B
解析：B【解析】與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。操作風(fēng)險不能為商業(yè)銀行帶來盈利.具有非盈利性
12.D
解析：D【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行設(shè)計的;另一方面，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真實狀況。故選D。
13.A
解析：A【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督;C項通過將“市場約束”引入基本的監(jiān)管柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風(fēng)險的作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項相關(guān)利益者采取的措施，會對銀行在金融市場.上的運作產(chǎn)生影響
14.A
解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團法人的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;(2)連環(huán)擔(dān)保十分普遍;(3)真實財務(wù)狀況難以把握;(4)系統(tǒng)性風(fēng)險較高;(5)風(fēng)險識別和貸后管理難度大
15.B
解析：B【解析]5Cs系統(tǒng)是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經(jīng)營環(huán)境(Condition)。故B選項符合題意
16.B
解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。故A選項說法錯誤。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)(即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果相關(guān)系數(shù)為-o.7，則符合收益波動負相關(guān)的條件，可以較好地對沖風(fēng)險。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1，分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對沖部分風(fēng)險，但不能完全消除它們共同面對的系統(tǒng)性風(fēng)險。故D選項說法錯誤。
17.C
解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購買客戶借款紀(jì)錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C
18.B
解析：B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因
19.C
解析：C【解析】商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)該外包出去，故選項c錯誤。
20.B
解析：B【解析】本題考查對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的理解。從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任