歷年真題精選第12章 資產(chǎn)配置管理
一、單選題(以下備選答案中只有一項最符合題目要求)
1．資產(chǎn)配置通?？紤]的幾種主要資產(chǎn)中，流動性最強的資產(chǎn)是（ ?。?。
A．固定收益證券
B．不動產(chǎn)
C．股票
D．貨幣市場工具
2．資產(chǎn)組合管理決策的各項步驟中，最重要的是（ ?。?。
A．風險與稅收定位
B．收益生成
C．分散經(jīng)營
D．資產(chǎn)配置
3．資產(chǎn)配置是資產(chǎn)組合管理過程中的重要環(huán)節(jié)之一，是決定（ ）的主要因素。
A．上市公司業(yè)績
B．投資組合相對業(yè)績
C．套期保值效果
D．投資者風險承受力
4．有關(guān)研究顯示，資產(chǎn)配置對投資組合業(yè)績的貢獻率達到（ ?。?。
A．70%～90%
B．40%～70%
C．90%以上
D．20%～40%
5．下列關(guān)于資產(chǎn)配置的論述，錯誤的是（ ?。?BR> A．資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進行分配
B．資產(chǎn)配置的目的是構(gòu)造能夠提供最優(yōu)回報率的資金配置方案
C．資產(chǎn)配置是組合投資管理中的核心環(huán)節(jié)
D．資產(chǎn)配置是決定投資組合相對業(yè)績的主要因素
6．基金管理人配置資產(chǎn)的情景綜合分析法（ ?。?。
A．更注重定性分析
B．更注重定量分析
C．可以更有效地著眼于社會政治經(jīng)濟形勢的現(xiàn)狀和變化
D．不考慮各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
7．資產(chǎn)配置的歷史數(shù)據(jù)法假定未來與過去相似，以（ ?。v史數(shù)據(jù)為基礎，根據(jù)過
去的經(jīng)歷推測未來的資產(chǎn)類別收益。
A．短期
B．長期
C．中長期
D．中短期
8．就我國的現(xiàn)實情況看，養(yǎng)老基金的管理人欲構(gòu)造符合養(yǎng)老基金投資目標的投資組
合，除需考慮所選資產(chǎn)的類別外，還應該考慮（ ?。?。
A．我國證券經(jīng)紀人制度的變化
B．我國證券業(yè)從業(yè)人員資格的變化
C．養(yǎng)老基金的負債情況
D．養(yǎng)老基金管理人的個人投資需求
9．一般來說，資產(chǎn)配置的情景綜合分析法的預測區(qū)間為（ ?。?BR> A．3～5年
B．6～8年
C．1～2年
D．9～10年
10．在每一風險水平上能夠取得（ ?。┦找娴耐顿Y組合的集合，即構(gòu)成有效市場前沿。
A．最高
B．最低
C．平均
D．預期
11．當投資組合價值因風險資產(chǎn)收益率的提高而上升時，投資組合保險策略的風險資產(chǎn)的投資比例將（ ）。
A．沒有必然聯(lián)系
B．不變
C．降低
D．提高
12．投資組合保險策略的支付模式為（ ?。?。
A．市場上升時是凸型，市場下降時是凹型
B．直線型
C．凸型
D．凹型
13．當市場表現(xiàn)出強烈的上升或下降趨勢時，恒定混合資產(chǎn)配置策略的表現(xiàn)將（ ?。┵I入并持有策略。
A．可能優(yōu)于也可能劣于
B．等同于
C．劣于
D．優(yōu)于
14．從時間跨度上看，資產(chǎn)配置策略的類型可分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略以及（ ?。?。
A．全球資產(chǎn)配置策略
B．買入持有策略
C．資產(chǎn)混合配置策略
D．股票債券資產(chǎn)配置策略
15．不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同，一般而言，股票、債券資產(chǎn)配置的期限為（ ?。?。
A．一個月
B．半年
C．三年
D．五年
16．從資產(chǎn)配置的角度看，依據(jù)買入并持有策略構(gòu)造的市場投資組合的價值與證券市場價值總體上保持（ ?。?。
A．不同方向、但同比例的變動
B．同方向、但不同比例的變動
C．不同方向、不同比例的變動
D．同方向、同比例的變動
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