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2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點匯總【七】
考點：主要業(yè)務(wù)操作風險控制
一、柜臺業(yè)務(wù)
特點：是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
范圍：賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理
控制措施：
完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，細化操作細則
加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能納入系統(tǒng)處理
加強崗位培訓，特別是新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品培訓
強化一線實施監(jiān)督檢查
二、法人信貸業(yè)務(wù)
特點：是我國銀行最重要的業(yè)務(wù)種類之一
范圍：貸款、貼現(xiàn)、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
流程：評級授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【二】
考點:反洗錢管理
一、洗錢與反洗錢
1、概念
洗錢：運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把違法資金及其收益加以合法化，逃避法律制裁的行為和過程
反洗錢：預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動
2、洗錢的三個階段
放置階段
離析階段
融合階段
3、洗錢的主要方式
隱瞞或掩飾客戶真實身份進行洗錢
頻繁進行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源
利用復雜金融交易逃避銀行關(guān)注
4、反洗錢的內(nèi)涵
反洗錢
反恐怖融資
反擴散融資
二、商業(yè)銀行反洗錢管理體系
1、反洗錢組織組織架構(gòu)
2、反洗錢制度體系
3、反洗錢內(nèi)部監(jiān)督體系
4、反洗錢內(nèi)部考核體系
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【三】
考點：流動性風險概述
一、流動性的概念
銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿
足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力
二、流動性分類
資產(chǎn)流動性
負債流動性
表外流動性：通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，較為復雜，不確定性強，可產(chǎn)生流動性也可消耗流動性
三、流動性風險的概念
無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風險
四、流動性風險的來源
資產(chǎn)負債期限錯配、其他風險的轉(zhuǎn)化、市場流動性負面影響
五、流動性風險的分類
市場流動性風險(資產(chǎn)角度)
融資流動性風險(負債角度)
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【四】
考點：市場流動性風險與融資流動性風險
一、市場流動性風險(資產(chǎn)角度)
1、定義
由于市場深度不足或市場動蕩，銀行無法以合理價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險
2、資產(chǎn)流動性分級
(1)現(xiàn)金、政府債券
(2)可交易證券
(3)可出售貸款組合
(4)實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)
二、融資流動性風險(負債角度)
1、定義
銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險
2、負債來源
(1)零售客戶負債：利率缺乏敏感度，零售存款相對穩(wěn)定，是核心存款的重要組成部分
(2)公司/機構(gòu)客戶負債：利率敏感度高，不夠穩(wěn)定，容易對流動性造成較大影響
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【五】
考點：流動性風險的內(nèi)生因素
一、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
(一)定義
在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況
(二)“借短貸長”
1、是常見的期限錯配
2、提高資金使用效率、利用存貸利差增加收益
3、可能因到期資產(chǎn)的現(xiàn)金流入不足造成支付困難
4、正常范圍內(nèi)的期限錯配是正常、可控性較強的流動性風險
二、資產(chǎn)負債貨幣結(jié)構(gòu)
(一)形成原因
本國或國際市場出現(xiàn)異常，外幣債權(quán)方要求提前償付債務(wù)，造成外幣流動性不足
(二)管理方法
1、本外幣合計和重要外幣分別進行流動性管理
2、定期檢查對錯配情況的限制條件
3、百分比匹配外幣資產(chǎn)負債(按幣種比例匹配)
4、絕對方式匹配外幣資產(chǎn)負債(完全持有某貨幣)
三、資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)
(一)定義
資金來源和使用的同質(zhì)性過高造成的流動性風險
(二)管理方法
1、適度分散客戶種類和資金到期日
2、持有足夠水品流動資金和合理的流動資產(chǎn)組合
3、制定適當?shù)膫鶆?wù)組合以及維護主要資金提供者穩(wěn)定關(guān)系
4、避免資金過于集中于個別對手、產(chǎn)品、市場
5、制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守情況
2020初級銀行從業(yè)考試《風險管理》高頻考點【六】
考點：中長期結(jié)構(gòu)性分析
一、存貸比
各項存款：企業(yè)存款、私營及個體存款、事業(yè)單位存款、機關(guān)團體部隊存款、居民儲蓄
存款、保險公司存款、09 年 1 月 1 日前簽署的郵政儲蓄協(xié)議存款、住房公積金機構(gòu)存款、
保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時存款
各項貸款：貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、
各項墊款
二、期限錯配分析
常見的期限錯配：短期存款支持長期貸款
常見的流動性風險計量手段：合同期限錯配表
資產(chǎn)方資金流入-負債方資金流出=期限錯配金額
負債到期額大于資產(chǎn)到期額導致凈流出
其他流動性計量手段：流動性缺口率
凈現(xiàn)金流量/現(xiàn)金流入量
三、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)
可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金×100%
監(jiān)管要求：不低于 100%
可用穩(wěn)定資金(ASF)：估算銀行持續(xù)處于壓力下，仍有穩(wěn)定的資金來源持續(xù)經(jīng)營和生存1 年以上
所需穩(wěn)定資金(RSF)：估算在持續(xù) 1 年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量