（一）單選題
1. 目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)
B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C. 操作風(fēng)險(xiǎn)
D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（ ）。
A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C. 由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D. 由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
4. 期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（ ）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A. 套期保值
B. 投資組合
C. 投機(jī)
D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利
5. 按《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。
A. 持有待售類資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款
1. 目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)
B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C. 操作風(fēng)險(xiǎn)
D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（ ）。
A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C. 由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D. 由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
4. 期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（ ）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A. 套期保值
B. 投資組合
C. 投機(jī)
D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利
5. 按《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。
A. 持有待售類資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款