2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題六1

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101.題干: 以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是( )。
    A.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多,越有效
    B.趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng),越有效
    C.趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用
    D.趨勢(shì)線被突破后,一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值
    102.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。
    A.企業(yè)債券
    B.銀行債券
    C.銀行票據(jù)
    D.銀行存單
    103.題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為1%,則( )。
    A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
    B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
    C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
    D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
    104.題干: 與商品期貨相比,金融期貨的特點(diǎn)是( )。
    A.交割便利
    B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割
    C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行
    D.容易發(fā)生逼倉(cāng)行情
    105.題干: 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平,決定投資于外匯期貨市場(chǎng),可以( ).
    A.買(mǎi)入日元期貨
    B.賣(mài)出日元期貨
    C.買(mǎi)入加元期貨
    D.賣(mài)出加元期貨
    106.題干: 面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債,當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí),以下正確的是( ).
    A.年貼現(xiàn)率為7.24%
    B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%
    C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%
    D.成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元
    107.題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。
    A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
    B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
    C.賣(mài)出看漲期權(quán)
    D.賣(mài)出看跌期權(quán)
    108.題干: 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有( )。
    A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)
    B.美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利,也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利
    C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
    D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)
    109.題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn),則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。
    A.9400
    B.9500
    C.11100
    D.11200
    110.題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有( )。
    A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán),賣(mài)出看跌期權(quán),再賣(mài)出一手期貨合約的套利。
    B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
    C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
    D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格)
    111.題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。
    A.執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)
    B.執(zhí)行價(jià)格為250,市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
    C.執(zhí)行價(jià)格為250,市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)
    D.執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)
    112.題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。
    A.期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
    B.從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金
    C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加
    D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制
    113.題干: 美國(guó)對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求,其中對(duì)商品交易顧問(wèn)信息要求披露的內(nèi)容有( )。
    A.風(fēng)險(xiǎn)披露
    B.交易項(xiàng)目介紹
    C.顧問(wèn)費(fèi)用的披露
    D.商品交易顧問(wèn)的背景資料
    114.題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有( )。
    A.建立由董事會(huì)、高層管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
    B.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
    C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制
    D.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
    115. 題干: 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有( )。
    A.對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控
    B.慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司
    C.規(guī)范自身行為,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力
    D.制定正確投資戰(zhàn)略,將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度
    116.題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)( )。
    A.代理風(fēng)險(xiǎn)
    B.交易風(fēng)險(xiǎn)
    C.交割風(fēng)險(xiǎn)
    D.客戶風(fēng)險(xiǎn)
    117.題干: 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。
    A.交易所從會(huì)員保證金中按比例提取
    B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
    C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來(lái)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金
    D.
    118.題干: 對(duì)于期貨期權(quán)交易,下列說(shuō)法正確的是( )。
    A.買(mǎi)賣(mài)雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱
    B.買(mǎi)賣(mài)雙方都要交納保證金
    C.都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易
    D.都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
    119.題干: 以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有( )。
    A.名義利率為6%,每一年計(jì)息一次
    B.名義利率為6%,每一季計(jì)息一次
    C.名義利率為6%,每一月計(jì)息一次
    D.名義利率為5%,每一季計(jì)息一次
    120.題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(?。r(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。
    A.11200點(diǎn)
    B.8800點(diǎn)
    C.10700點(diǎn)
    D.8700點(diǎn)