101.題干: 以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是（ ）。
A．趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效
B．趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效
C．趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用
D．趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值
102.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。
A．企業(yè)債券
B．銀行債券
C．銀行票據(jù)
D．銀行存單
103.題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（ ）。
A．若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B．若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C．若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D．若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
104.題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（ ）。
A．交割便利
B．全部采用現(xiàn)金交割方式交割
C．期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行
D．容易發(fā)生逼倉(cāng)行情
105.題干: 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以( ).
A．買(mǎi)入日元期貨
B．賣(mài)出日元期貨
C．買(mǎi)入加元期貨
D．賣(mài)出加元期貨
106.題干: 面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（ ）.
A．年貼現(xiàn)率為7.24%
B．3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%
C．3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%
D．成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元
107.題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。
A．買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
B．買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
C．賣(mài)出看漲期權(quán)
D．賣(mài)出看跌期權(quán)
108.題干: 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（ ）。
A．看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)
B．美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利
C．美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D．看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)
109.題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（ ）。
A．9400
B．9500
C．11100
D．11200
110.題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（ ）。
A．反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利。
B．反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C．反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D．反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
111.題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。
A．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)
B．執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
C．執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)
D．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)
112.題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（ ）。
A．期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
B．從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金
C．在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加
D．期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制
113.題干: 美國(guó)對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對(duì)商品交易顧問(wèn)信息要求披露的內(nèi)容有（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)披露
B．交易項(xiàng)目介紹
C．顧問(wèn)費(fèi)用的披露
D．商品交易顧問(wèn)的背景資料
114.題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（ ）。
A．建立由董事會(huì)、高層管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B．制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
C．建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制
D．加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
115. 題干: 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有（ ）。
A．對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控
B．慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司
C．規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力
D．制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度
116.題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)（ ）。
A．代理風(fēng)險(xiǎn)
B．交易風(fēng)險(xiǎn)
C．交割風(fēng)險(xiǎn)
D．客戶風(fēng)險(xiǎn)
117.題干: 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是（ ）。
A．交易所從會(huì)員保證金中按比例提取
B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
C．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來(lái)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金
D．
118.題干: 對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
A．買(mǎi)賣(mài)雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱
B．買(mǎi)賣(mài)雙方都要交納保證金
C．都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易
D．都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
119.題干: 以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有( )。
A．名義利率為6％，每一年計(jì)息一次
B．名義利率為6％，每一季計(jì)息一次
C．名義利率為6％，每一月計(jì)息一次
D．名義利率為5％，每一季計(jì)息一次
120.題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（?。r(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。
A．11200點(diǎn)
B．8800點(diǎn)
C．10700點(diǎn)
D．8700點(diǎn)
A．趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效
B．趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效
C．趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用
D．趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值
102.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。
A．企業(yè)債券
B．銀行債券
C．銀行票據(jù)
D．銀行存單
103.題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（ ）。
A．若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B．若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C．若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D．若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
104.題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（ ）。
A．交割便利
B．全部采用現(xiàn)金交割方式交割
C．期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行
D．容易發(fā)生逼倉(cāng)行情
105.題干: 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以( ).
A．買(mǎi)入日元期貨
B．賣(mài)出日元期貨
C．買(mǎi)入加元期貨
D．賣(mài)出加元期貨
106.題干: 面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（ ）.
A．年貼現(xiàn)率為7.24%
B．3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%
C．3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%
D．成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元
107.題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。
A．買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
B．買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
C．賣(mài)出看漲期權(quán)
D．賣(mài)出看跌期權(quán)
108.題干: 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（ ）。
A．看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)
B．美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利
C．美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D．看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)
109.題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（ ）。
A．9400
B．9500
C．11100
D．11200
110.題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（ ）。
A．反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利。
B．反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C．反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D．反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
111.題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。
A．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)
B．執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
C．執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)
D．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)
112.題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（ ）。
A．期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
B．從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金
C．在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加
D．期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制
113.題干: 美國(guó)對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對(duì)商品交易顧問(wèn)信息要求披露的內(nèi)容有（ ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)披露
B．交易項(xiàng)目介紹
C．顧問(wèn)費(fèi)用的披露
D．商品交易顧問(wèn)的背景資料
114.題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（ ）。
A．建立由董事會(huì)、高層管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B．制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
C．建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制
D．加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
115. 題干: 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有（ ）。
A．對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控
B．慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司
C．規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力
D．制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度
116.題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)（ ）。
A．代理風(fēng)險(xiǎn)
B．交易風(fēng)險(xiǎn)
C．交割風(fēng)險(xiǎn)
D．客戶風(fēng)險(xiǎn)
117.題干: 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是（ ）。
A．交易所從會(huì)員保證金中按比例提取
B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
C．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來(lái)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金
D．
118.題干: 對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
A．買(mǎi)賣(mài)雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱
B．買(mǎi)賣(mài)雙方都要交納保證金
C．都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易
D．都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
119.題干: 以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有( )。
A．名義利率為6％，每一年計(jì)息一次
B．名義利率為6％，每一季計(jì)息一次
C．名義利率為6％，每一月計(jì)息一次
D．名義利率為5％，每一季計(jì)息一次
120.題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（?。r(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。
A．11200點(diǎn)
B．8800點(diǎn)
C．10700點(diǎn)
D．8700點(diǎn)