第一章 風險管理基礎(chǔ)
1.1 風險與風險管理
具備的風險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力
1.1.1風險與收益
1.風險的三種定義
(1)風險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括
(2)風險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管*對風險管理的思考模式
(3)風險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性
符合現(xiàn)代金融風險管理理念：風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
2.切勿將風險與損失混淆
風險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)
損失：事后概念
3.損失類型
預期損失——提取準備金、沖減利潤
非預期損失——資本
災難性損失——事前嚴格限制高風險業(yè)務
1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則
風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
1.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
做市商：《指引》所稱銀行間外匯市場做市商，是指經(jīng)國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)核準，在我國銀行間外匯市場進行人民幣與外幣交易時，承擔向市場會員持續(xù)提供買、賣價格義務的銀行間外匯市場會員。
2.作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式
從片面追求利潤轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風險調(diào)整的收益率”化;
從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;
從分散風險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理
3.為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合
4.健全的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
5.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求
決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本規(guī)模、風險管理水平
1.1 風險與風險管理
具備的風險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力
1.1.1風險與收益
1.風險的三種定義
(1)風險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括
(2)風險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管*對風險管理的思考模式
(3)風險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性
符合現(xiàn)代金融風險管理理念：風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
2.切勿將風險與損失混淆
風險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)
損失：事后概念
3.損失類型
預期損失——提取準備金、沖減利潤
非預期損失——資本
災難性損失——事前嚴格限制高風險業(yè)務
1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則
風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
1.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
做市商：《指引》所稱銀行間外匯市場做市商，是指經(jīng)國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)核準，在我國銀行間外匯市場進行人民幣與外幣交易時，承擔向市場會員持續(xù)提供買、賣價格義務的銀行間外匯市場會員。
2.作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式
從片面追求利潤轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風險調(diào)整的收益率”化;
從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;
從分散風險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理
3.為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合
4.健全的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
5.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求
決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素：資本規(guī)模、風險管理水平