第二節(jié) 重難點(diǎn)
13. 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置學(xué)習(xí)目的?
答：學(xué)習(xí)目的：掌握基本指標(biāo)法的原理與計(jì)算;掌握標(biāo)準(zhǔn)法的計(jì)量原理、思路和必須具備的基本條件;了解使用高級(jí)計(jì)量法的規(guī)定和要求。
14. 風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中基本指標(biāo)法?
答：基本指標(biāo)法——是指以單一的指標(biāo)作為衡量銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。
操作風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算公式為：前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值，這個(gè)固定比例由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定，等于15%。
如果總收入出現(xiàn)負(fù)值和0，在計(jì)算平均值時(shí)，不應(yīng)該在分子與分母中出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)。
為了確定最低規(guī)范資本要求，巴塞爾委員會(huì)對(duì)總收入的定義是：凈利息收入+非利息收入，不包括銀行賬戶上出現(xiàn)證券實(shí)現(xiàn)的盈利，不包括保險(xiǎn)收入。
15. 風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中標(biāo)準(zhǔn)法?
答：標(biāo)準(zhǔn)法是指銀行將整個(gè)業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求技術(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本再把風(fēng)險(xiǎn)加總來(lái)度量操作風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)法的計(jì)算公式：
16. 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，銀行必須至少滿足幾個(gè)條件?
答：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，銀行必須至少滿足如下條件：
銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。
銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。
銀行應(yīng)當(dāng)有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。
17. 風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中高級(jí)計(jì)量法?
答：高級(jí)計(jì)量法(AMA)概念：是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
國(guó)際上比較普遍使用的主要有三種，分別是內(nèi)部衡量法、損失分布法以及記分法。
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)等。
13. 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置學(xué)習(xí)目的?
答：學(xué)習(xí)目的：掌握基本指標(biāo)法的原理與計(jì)算;掌握標(biāo)準(zhǔn)法的計(jì)量原理、思路和必須具備的基本條件;了解使用高級(jí)計(jì)量法的規(guī)定和要求。
14. 風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中基本指標(biāo)法?
答：基本指標(biāo)法——是指以單一的指標(biāo)作為衡量銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。
操作風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算公式為：前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值，這個(gè)固定比例由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定，等于15%。
如果總收入出現(xiàn)負(fù)值和0，在計(jì)算平均值時(shí)，不應(yīng)該在分子與分母中出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)。
為了確定最低規(guī)范資本要求，巴塞爾委員會(huì)對(duì)總收入的定義是：凈利息收入+非利息收入，不包括銀行賬戶上出現(xiàn)證券實(shí)現(xiàn)的盈利，不包括保險(xiǎn)收入。
15. 風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中標(biāo)準(zhǔn)法?
答：標(biāo)準(zhǔn)法是指銀行將整個(gè)業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求技術(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本再把風(fēng)險(xiǎn)加總來(lái)度量操作風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)法的計(jì)算公式：
16. 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，銀行必須至少滿足幾個(gè)條件?
答：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，銀行必須至少滿足如下條件：
銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。
銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。
銀行應(yīng)當(dāng)有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。
17. 風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中高級(jí)計(jì)量法?
答：高級(jí)計(jì)量法(AMA)概念：是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
國(guó)際上比較普遍使用的主要有三種，分別是內(nèi)部衡量法、損失分布法以及記分法。
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)等。