商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為五種：風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償。
此五種策略是銀行在風險管理實踐中的策略性選擇，而非崗位/流程設置、經(jīng)濟資本配置等具體風險控制機制。
一、風險分散
1.定義：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。
馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。
根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借債人。
2.多樣化投資分散風險的風險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時，風險分散策略是有成本的。
二、風險對沖
1.定義：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略。
2.風險對沖是管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效的辦法。可分為自我對沖和市場對沖兩種情況
此五種策略是銀行在風險管理實踐中的策略性選擇，而非崗位/流程設置、經(jīng)濟資本配置等具體風險控制機制。
一、風險分散
1.定義：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。
馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。
根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借債人。
2.多樣化投資分散風險的風險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時，風險分散策略是有成本的。
二、風險對沖
1.定義：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略。
2.風險對沖是管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效的辦法。可分為自我對沖和市場對沖兩種情況