經(jīng)濟(jì)師考試 第十章 金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)
一、單項(xiàng)選擇題
1. 迄今的信用風(fēng)險(xiǎn)承受者是（）。
A.中央銀行
B.證券公司
C.商業(yè)銀行
D.一般性商業(yè)企業(yè)
2. 如果商業(yè)銀行在外匯交易中以美元兌換客戶的歐元，而客戶未履行將歐元?jiǎng)澋姐y行指定賬戶的義務(wù)，這種可能性就是商業(yè)銀行承擔(dān)的（）。
A.狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3. 我國(guó)某企業(yè)在出口收匯時(shí)正逢人民幣升值，結(jié)果以收入的外匯兌換到的人民幣的金額減少。此種情形說(shuō)明該企業(yè)承受了匯率風(fēng)險(xiǎn)中的（）。
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.折算風(fēng)險(xiǎn)
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
4. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（），而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。
A.金融市場(chǎng)主體發(fā)生意外變動(dòng)
B.因內(nèi)部控制缺失或疏忽
C.金融市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生意外變動(dòng)
D.因流動(dòng)性短缺
5. 我國(guó)某企業(yè)在海外投資了一個(gè)全資子公司。該子公司在將所獲得的利潤(rùn)匯回國(guó)內(nèi)時(shí)，其東道國(guó)實(shí)行了嚴(yán)格的外匯管制，該子公司無(wú)法將所獲得的利潤(rùn)如期匯回。此種情形說(shuō)明該企業(yè)承受了（）。
A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
6. （）是指有關(guān)主體（主要是跨國(guó)公司）在因合并財(cái)務(wù)報(bào)表而引致的不同貨幣的相互折算中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受賬面經(jīng)濟(jì)損失的可能性。
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.折算風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)
7. （）是由金融機(jī)構(gòu)外部因素變化所導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A.操作性失誤風(fēng)險(xiǎn)
B.操作性杠桿風(fēng)險(xiǎn)
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
D.交易風(fēng)險(xiǎn)
8. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理5C法所涉及的因素有（）。
A.經(jīng)營(yíng)能力
B.現(xiàn)金流
C.事業(yè)的連續(xù)性
D.擔(dān)保品
9. （）是還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，依靠正常收入不能保證還本付息，本息逾期90天以上的貸款。
A.次級(jí)類(lèi)貸款
B.可疑類(lèi)貸款
C.損失類(lèi)貸款
D.關(guān)注類(lèi)貸款
10. 可疑類(lèi)貸款是本息逾期（）以上，無(wú)法足額還本付息，即使執(zhí)行抵押和擔(dān)保也要發(fā)生一定的損失的貸款。
A.60天
B.90天
C.180天
D.1年
11. 如果一國(guó)出現(xiàn)了短期利率、資產(chǎn)價(jià)格的急劇、短暫、超周期的惡化，則說(shuō)明該國(guó)出現(xiàn)了（）。
A.貨幣危機(jī)
B.銀行危機(jī)
C.外債危機(jī)
D.系統(tǒng)性金融危機(jī)
12. “巴塞爾新資本協(xié)議”規(guī)定，最低資本充足率為（）。
A.4%
B.8%
C.10%
D.15%
13. 根據(jù)（），可以將金融危機(jī)分為內(nèi)部性金融危機(jī)和外部性金融危機(jī)兩種類(lèi)型。
A.金融危機(jī)爆發(fā)的領(lǐng)域
B.金融危機(jī)爆發(fā)的原因
C.金融危機(jī)的性質(zhì)
D.金融危機(jī)的范圍
14. 判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)之一是銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產(chǎn)的比重超過(guò)（）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
二、多項(xiàng)選擇題
1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.投資風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
2. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)
E.利率風(fēng)險(xiǎn)
3. 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理包括（）。
A.過(guò)程管理
B.職員管理
C.機(jī)制管理
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
E.信息系統(tǒng)管理
4. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法有（）。
A.標(biāo)準(zhǔn)化法
B.概率法
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法
D.內(nèi)部測(cè)量法
E.靈敏度法
5. COSO認(rèn)為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)維度是（）。
A.企業(yè)成本管理
B.企業(yè)目標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理的要素
D.企業(yè)規(guī)模
E.企業(yè)層級(jí)
6. “巴塞爾新資本協(xié)議”認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法主要有（）。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部測(cè)量法
E.內(nèi)部模型法
7. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，3C分析法涉及的因素主要有（）。
A.償還能力
B.現(xiàn)金流
C.資本
D.事業(yè)的連續(xù)性
E.管理
8. “巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容體現(xiàn)在三大支柱上，即（）。
A.最低資本要求
B.監(jiān)管方式與監(jiān)管重點(diǎn)
C.市場(chǎng)約束
D.過(guò)程管理
E.制度設(shè)計(jì)
9. 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，需要構(gòu)建的管理機(jī)制包括（）。
A.審貸分離機(jī)制
B.集中分散機(jī)制
C.授權(quán)管理機(jī)制
D.額度管理機(jī)制
E.貸后問(wèn)責(zé)機(jī)制
10. 導(dǎo)致金融危機(jī)的金融因素有（）。
A.金融結(jié)構(gòu)失衡
B.金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理不當(dāng)
C.金融市場(chǎng)的過(guò)度投機(jī)
D.金融監(jiān)管缺失或不到位
E.人們的信心缺失
11. 判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)是（）。
A.銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產(chǎn)的比重超過(guò)8%
B.銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產(chǎn)的比重超過(guò)10%
C.援救失敗銀行的成本占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%以上
D.銀行出現(xiàn)問(wèn)題而導(dǎo)致了大規(guī)模的銀行國(guó)有化
E.出現(xiàn)范圍廣泛的銀行擠兌或政府為此而采取凍結(jié)存款、銀行放款、擔(dān)保存款等措施
12. 應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的主要舉措包括（）。
A.構(gòu)建健全、健康、有效的金融監(jiān)管體系
B.構(gòu)建金融安
C.構(gòu)建金融危機(jī)預(yù)警和處理機(jī)制
D.構(gòu)建金融調(diào)控體系
E.進(jìn)行金融危機(jī)管理的國(guó)際協(xié)調(diào)與合作
13. 金融危機(jī)成因中的內(nèi)部性因素有（）。
A.他國(guó)危機(jī)的傳染
B.國(guó)際游資的沖擊
C.金融因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
E.預(yù)期因素
答案部分
一、單項(xiàng)選擇題
1
[答案]：C
[解析]：迄今商業(yè)銀行仍然是的信用風(fēng)險(xiǎn)承受者。參見(jiàn)教材P247
2
[答案]：A
[解析]：狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在享有債權(quán)時(shí)，由于債務(wù)人不能如期、足額還本付息，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。參見(jiàn)教材第247頁(yè)。
3
[答案]：A
[解析]：交易風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在因?qū)嵸|(zhì)性經(jīng)濟(jì)交易而引致的不同貨幣的相互兌換中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失的可能性。參見(jiàn)教材第248頁(yè)。
4
[答案]：C
[解析]：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是金融市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。參見(jiàn)教材P248
5
[答案]：A
[解析]：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)：如果與一國(guó)居民發(fā)生經(jīng)濟(jì)金融交易的他國(guó)居民為民間主體，國(guó)家通過(guò)外匯管制、罰沒(méi)或國(guó)有化等證券法規(guī)限制民間主體的資金轉(zhuǎn)移，使之不能正常履行其商業(yè)義務(wù)，從而使該國(guó)居民蒙受經(jīng)濟(jì)損失。參見(jiàn)教材第251頁(yè)。
6
[答案]：B
[解析]：本題考查折算風(fēng)險(xiǎn)的概念。參見(jiàn)教材P248
7
[答案]：B
[解析]：操作性杠桿風(fēng)險(xiǎn)是由金融機(jī)構(gòu)外部因素變化所導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P250
8
[答案]：D
[解析]：本題考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理5C法所涉及的因素。參見(jiàn)教材P254
9
[答案]：A
[解析]：次級(jí)類(lèi)貸款是還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，依靠正常收入不能保證還本付息，本息逾期90天以上的貸款。參見(jiàn)教材P255
10
[答案]：C
[解析]：可疑類(lèi)貸款是本息逾期180天以上，無(wú)法足額還本付息，即使執(zhí)行抵押和擔(dān)保也要發(fā)生一定的損失的貸款。參見(jiàn)教材P255
11
[答案]：D
[解析]：狹義的金融危機(jī)也就是系統(tǒng)性金融危機(jī)，是全部或大部分金融指標(biāo)-短期利率、資產(chǎn)（證券、房地產(chǎn)、土地）價(jià)格、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù)-的急劇、短暫和超周期的惡化。參見(jiàn)教材第260頁(yè)。
12
[答案]：B
[解析]：“巴塞爾新資本協(xié)議”規(guī)定，最低資本充足率為8%。參見(jiàn)教材P259
13
[答案]：B
[解析]：根據(jù)金融危機(jī)爆發(fā)的原因，可以將金融危機(jī)分為內(nèi)部性金融危機(jī)和外部性金融危機(jī)兩種類(lèi)型。參見(jiàn)教材P261
14
[答案]：B
[解析]：本題考查判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)。參見(jiàn)教材P260
二、多項(xiàng)選擇題
1
[答案]：ABC
[解析]：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)等三種類(lèi)型。參見(jiàn)教材P248
2
[答案]：AB
[解析]：本題考查國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P251
3
[答案]：BDE
[解析]：操作風(fēng)險(xiǎn)的管理包括職員管理、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、信息系統(tǒng)管理、制度管理、流程管理。參見(jiàn)教材P256-257
4
[答案]：BCE
[解析]：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法有：風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法（VaR法）、極限測(cè)試法和情景分析。參見(jiàn)教材P253
5
[答案]：BCE
[解析]：參見(jiàn)教材P253
6
[答案]：ACD
[解析]：操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法主要有：標(biāo)準(zhǔn)法、基本指標(biāo)法、內(nèi)部測(cè)量法和損失分布法。參見(jiàn)教材P253
7
[答案]：BDE
[解析]：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，3C分析法涉及的因素主要有：現(xiàn)金流、事業(yè)的連續(xù)性、管理。參見(jiàn)教材P254
8
[答案]：ABC
[解析]：“巴塞爾新資本協(xié)議”的三大支柱是：最低資本要求、監(jiān)管方式與監(jiān)管重點(diǎn)、市場(chǎng)約束。參見(jiàn)教材P259
9
[答案]：ACD
[解析]：信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制主要有：審貸分離機(jī)制、授權(quán)管理機(jī)制、額度管理機(jī)制。參見(jiàn)教材第254頁(yè)。
10
[答案]：ABCD
[解析]：本題考查導(dǎo)致金融危機(jī)的金融因素。參見(jiàn)教材P261
11
[答案]：BCDE
[解析]：本題考查判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)。參見(jiàn)教材P260
12
[答案]：ABCE
[解析]：金融危機(jī)的管理包括：金融監(jiān)管體系的構(gòu)建、金融安的構(gòu)建、金融危機(jī)預(yù)警和處置機(jī)制的構(gòu)建、金融危機(jī)管理的國(guó)際協(xié)調(diào)與合作。參見(jiàn)教材第264頁(yè)。
13
[答案]：CDE
[解析]：本題考查金融危機(jī)成因。參見(jiàn)教材P261-263
一、單項(xiàng)選擇題
1. 迄今的信用風(fēng)險(xiǎn)承受者是（）。
A.中央銀行
B.證券公司
C.商業(yè)銀行
D.一般性商業(yè)企業(yè)
2. 如果商業(yè)銀行在外匯交易中以美元兌換客戶的歐元，而客戶未履行將歐元?jiǎng)澋姐y行指定賬戶的義務(wù)，這種可能性就是商業(yè)銀行承擔(dān)的（）。
A.狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3. 我國(guó)某企業(yè)在出口收匯時(shí)正逢人民幣升值，結(jié)果以收入的外匯兌換到的人民幣的金額減少。此種情形說(shuō)明該企業(yè)承受了匯率風(fēng)險(xiǎn)中的（）。
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.折算風(fēng)險(xiǎn)
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
4. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（），而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。
A.金融市場(chǎng)主體發(fā)生意外變動(dòng)
B.因內(nèi)部控制缺失或疏忽
C.金融市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生意外變動(dòng)
D.因流動(dòng)性短缺
5. 我國(guó)某企業(yè)在海外投資了一個(gè)全資子公司。該子公司在將所獲得的利潤(rùn)匯回國(guó)內(nèi)時(shí)，其東道國(guó)實(shí)行了嚴(yán)格的外匯管制，該子公司無(wú)法將所獲得的利潤(rùn)如期匯回。此種情形說(shuō)明該企業(yè)承受了（）。
A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
6. （）是指有關(guān)主體（主要是跨國(guó)公司）在因合并財(cái)務(wù)報(bào)表而引致的不同貨幣的相互折算中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受賬面經(jīng)濟(jì)損失的可能性。
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.折算風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)
7. （）是由金融機(jī)構(gòu)外部因素變化所導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A.操作性失誤風(fēng)險(xiǎn)
B.操作性杠桿風(fēng)險(xiǎn)
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
D.交易風(fēng)險(xiǎn)
8. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理5C法所涉及的因素有（）。
A.經(jīng)營(yíng)能力
B.現(xiàn)金流
C.事業(yè)的連續(xù)性
D.擔(dān)保品
9. （）是還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，依靠正常收入不能保證還本付息，本息逾期90天以上的貸款。
A.次級(jí)類(lèi)貸款
B.可疑類(lèi)貸款
C.損失類(lèi)貸款
D.關(guān)注類(lèi)貸款
10. 可疑類(lèi)貸款是本息逾期（）以上，無(wú)法足額還本付息，即使執(zhí)行抵押和擔(dān)保也要發(fā)生一定的損失的貸款。
A.60天
B.90天
C.180天
D.1年
11. 如果一國(guó)出現(xiàn)了短期利率、資產(chǎn)價(jià)格的急劇、短暫、超周期的惡化，則說(shuō)明該國(guó)出現(xiàn)了（）。
A.貨幣危機(jī)
B.銀行危機(jī)
C.外債危機(jī)
D.系統(tǒng)性金融危機(jī)
12. “巴塞爾新資本協(xié)議”規(guī)定，最低資本充足率為（）。
A.4%
B.8%
C.10%
D.15%
13. 根據(jù)（），可以將金融危機(jī)分為內(nèi)部性金融危機(jī)和外部性金融危機(jī)兩種類(lèi)型。
A.金融危機(jī)爆發(fā)的領(lǐng)域
B.金融危機(jī)爆發(fā)的原因
C.金融危機(jī)的性質(zhì)
D.金融危機(jī)的范圍
14. 判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)之一是銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產(chǎn)的比重超過(guò)（）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
二、多項(xiàng)選擇題
1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.投資風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
2. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)
E.利率風(fēng)險(xiǎn)
3. 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理包括（）。
A.過(guò)程管理
B.職員管理
C.機(jī)制管理
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
E.信息系統(tǒng)管理
4. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法有（）。
A.標(biāo)準(zhǔn)化法
B.概率法
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法
D.內(nèi)部測(cè)量法
E.靈敏度法
5. COSO認(rèn)為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)維度是（）。
A.企業(yè)成本管理
B.企業(yè)目標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理的要素
D.企業(yè)規(guī)模
E.企業(yè)層級(jí)
6. “巴塞爾新資本協(xié)議”認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法主要有（）。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部測(cè)量法
E.內(nèi)部模型法
7. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，3C分析法涉及的因素主要有（）。
A.償還能力
B.現(xiàn)金流
C.資本
D.事業(yè)的連續(xù)性
E.管理
8. “巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容體現(xiàn)在三大支柱上，即（）。
A.最低資本要求
B.監(jiān)管方式與監(jiān)管重點(diǎn)
C.市場(chǎng)約束
D.過(guò)程管理
E.制度設(shè)計(jì)
9. 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，需要構(gòu)建的管理機(jī)制包括（）。
A.審貸分離機(jī)制
B.集中分散機(jī)制
C.授權(quán)管理機(jī)制
D.額度管理機(jī)制
E.貸后問(wèn)責(zé)機(jī)制
10. 導(dǎo)致金融危機(jī)的金融因素有（）。
A.金融結(jié)構(gòu)失衡
B.金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理不當(dāng)
C.金融市場(chǎng)的過(guò)度投機(jī)
D.金融監(jiān)管缺失或不到位
E.人們的信心缺失
11. 判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)是（）。
A.銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產(chǎn)的比重超過(guò)8%
B.銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產(chǎn)的比重超過(guò)10%
C.援救失敗銀行的成本占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%以上
D.銀行出現(xiàn)問(wèn)題而導(dǎo)致了大規(guī)模的銀行國(guó)有化
E.出現(xiàn)范圍廣泛的銀行擠兌或政府為此而采取凍結(jié)存款、銀行放款、擔(dān)保存款等措施
12. 應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的主要舉措包括（）。
A.構(gòu)建健全、健康、有效的金融監(jiān)管體系
B.構(gòu)建金融安
C.構(gòu)建金融危機(jī)預(yù)警和處理機(jī)制
D.構(gòu)建金融調(diào)控體系
E.進(jìn)行金融危機(jī)管理的國(guó)際協(xié)調(diào)與合作
13. 金融危機(jī)成因中的內(nèi)部性因素有（）。
A.他國(guó)危機(jī)的傳染
B.國(guó)際游資的沖擊
C.金融因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
E.預(yù)期因素
答案部分
一、單項(xiàng)選擇題
1
[答案]：C
[解析]：迄今商業(yè)銀行仍然是的信用風(fēng)險(xiǎn)承受者。參見(jiàn)教材P247
2
[答案]：A
[解析]：狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在享有債權(quán)時(shí)，由于債務(wù)人不能如期、足額還本付息，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。參見(jiàn)教材第247頁(yè)。
3
[答案]：A
[解析]：交易風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在因?qū)嵸|(zhì)性經(jīng)濟(jì)交易而引致的不同貨幣的相互兌換中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失的可能性。參見(jiàn)教材第248頁(yè)。
4
[答案]：C
[解析]：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是金融市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。參見(jiàn)教材P248
5
[答案]：A
[解析]：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)：如果與一國(guó)居民發(fā)生經(jīng)濟(jì)金融交易的他國(guó)居民為民間主體，國(guó)家通過(guò)外匯管制、罰沒(méi)或國(guó)有化等證券法規(guī)限制民間主體的資金轉(zhuǎn)移，使之不能正常履行其商業(yè)義務(wù)，從而使該國(guó)居民蒙受經(jīng)濟(jì)損失。參見(jiàn)教材第251頁(yè)。
6
[答案]：B
[解析]：本題考查折算風(fēng)險(xiǎn)的概念。參見(jiàn)教材P248
7
[答案]：B
[解析]：操作性杠桿風(fēng)險(xiǎn)是由金融機(jī)構(gòu)外部因素變化所導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P250
8
[答案]：D
[解析]：本題考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理5C法所涉及的因素。參見(jiàn)教材P254
9
[答案]：A
[解析]：次級(jí)類(lèi)貸款是還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，依靠正常收入不能保證還本付息，本息逾期90天以上的貸款。參見(jiàn)教材P255
10
[答案]：C
[解析]：可疑類(lèi)貸款是本息逾期180天以上，無(wú)法足額還本付息，即使執(zhí)行抵押和擔(dān)保也要發(fā)生一定的損失的貸款。參見(jiàn)教材P255
11
[答案]：D
[解析]：狹義的金融危機(jī)也就是系統(tǒng)性金融危機(jī)，是全部或大部分金融指標(biāo)-短期利率、資產(chǎn)（證券、房地產(chǎn)、土地）價(jià)格、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù)-的急劇、短暫和超周期的惡化。參見(jiàn)教材第260頁(yè)。
12
[答案]：B
[解析]：“巴塞爾新資本協(xié)議”規(guī)定，最低資本充足率為8%。參見(jiàn)教材P259
13
[答案]：B
[解析]：根據(jù)金融危機(jī)爆發(fā)的原因，可以將金融危機(jī)分為內(nèi)部性金融危機(jī)和外部性金融危機(jī)兩種類(lèi)型。參見(jiàn)教材P261
14
[答案]：B
[解析]：本題考查判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)。參見(jiàn)教材P260
二、多項(xiàng)選擇題
1
[答案]：ABC
[解析]：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)等三種類(lèi)型。參見(jiàn)教材P248
2
[答案]：AB
[解析]：本題考查國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。參見(jiàn)教材P251
3
[答案]：BDE
[解析]：操作風(fēng)險(xiǎn)的管理包括職員管理、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、信息系統(tǒng)管理、制度管理、流程管理。參見(jiàn)教材P256-257
4
[答案]：BCE
[解析]：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法有：風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法（VaR法）、極限測(cè)試法和情景分析。參見(jiàn)教材P253
5
[答案]：BCE
[解析]：參見(jiàn)教材P253
6
[答案]：ACD
[解析]：操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法主要有：標(biāo)準(zhǔn)法、基本指標(biāo)法、內(nèi)部測(cè)量法和損失分布法。參見(jiàn)教材P253
7
[答案]：BDE
[解析]：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，3C分析法涉及的因素主要有：現(xiàn)金流、事業(yè)的連續(xù)性、管理。參見(jiàn)教材P254
8
[答案]：ABC
[解析]：“巴塞爾新資本協(xié)議”的三大支柱是：最低資本要求、監(jiān)管方式與監(jiān)管重點(diǎn)、市場(chǎng)約束。參見(jiàn)教材P259
9
[答案]：ACD
[解析]：信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制主要有：審貸分離機(jī)制、授權(quán)管理機(jī)制、額度管理機(jī)制。參見(jiàn)教材第254頁(yè)。
10
[答案]：ABCD
[解析]：本題考查導(dǎo)致金融危機(jī)的金融因素。參見(jiàn)教材P261
11
[答案]：BCDE
[解析]：本題考查判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)。參見(jiàn)教材P260
12
[答案]：ABCE
[解析]：金融危機(jī)的管理包括：金融監(jiān)管體系的構(gòu)建、金融安的構(gòu)建、金融危機(jī)預(yù)警和處置機(jī)制的構(gòu)建、金融危機(jī)管理的國(guó)際協(xié)調(diào)與合作。參見(jiàn)教材第264頁(yè)。
13
[答案]：CDE
[解析]：本題考查金融危機(jī)成因。參見(jiàn)教材P261-263